面对大数据和人工智能时代的挑战，经济学研究亟需寻找突破实践应用难题的有效方案，并构建能够破解理论发展瓶颈的系统化知识体系。为提高我校研究生和青年教师经济学研究方法的创新和应用水平，统计与数学学院在研究生院指导下，邀请英国剑桥大学经济学院院长Oliver Linton教授于2025年12月8-12日来我校讲授Financial Econometrics(金融计量经济学)短期课程并进行论文点评，课程面向全校应用经济学和理论经济学教师与研究生，为期一周。
一、短期课程内容
1.中级金融计量：面向所有学科的硕士生、博士生和教师，主要包括金融实证研究：
Return Predictability and the Efficient Markets Hypothesis
Robust Tests and Tests of Nonlinear Predictability of Returns
Empirical Market Microstructure
Portfolio Choice and Testing the Capital Asset Pricing Model
Multifactor Pricing Models
Continuous Time Processes
Risk Management and Tail Estimation
2.高级金融计量：面向博士生和教师，主要包括非参数金融研究方法：
Estimators of Nonparametric Functions in Finance
Optimal Estimation and Bandwidth Choice
Uniform Confidence Bands
Semiparametric Method
Oracle Estimation
High Dimensional Issue
二、授课时间
| 12月8号（周一） | 12月9号（周二） | 12月10号（周三） | 12月11号（周四） | 12月12号（周五） |
上午 9：00-11：30 |
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| 第三次课文泰115 |
| 第五次课文泰104 |
下午 2：30-5：00 |
| 第二次课文泰105 |
| 第四次课文波207 |
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晚上 6：30-9：00 | 第一次课文波智慧教室112 |
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注：Oliver Linton教授将对我校教师和研究生的研究论文进行点评；待其开课后我们将收集需要点评的论文。
三、Oliver Linton教授简介
Oliver Linton教授是英国剑桥大学经济学院教授、院长，剑桥大学三一学院院士，英国科学院院士，应用计量经济学国际联合会创会会士，金融计量经济学会会士，金融计量经济学学会会长（2021-2023），曾担任或正在担任Journal of Econometrics,Review of Economic Studies, Econometric Theory, Econometrica, Econometric Journal, Journal of the American Statistical Association (JASA)等期刊编辑或副编辑。Oliver Linton教授在金融学、经济学和统计学顶级期刊发表学术论文100余篇；在加入剑桥大学之前，他先后于美国耶鲁大学、英国伦敦政治经济学院担任计量经济学教授。
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米兰电竞·(中国区)
统计与数学学院 研究生院
2025.11.25
