（通讯员 吴志伟 王豪）为了促进大数据计量经济学理论与应用的进一步发展，12月5—7日，以“时间序列数据计量建模与统计学习”为主题的第六届“大数据计量经济学理论与应用”研讨会在武汉举行。
本届研讨会由《计量经济学报》编辑部、厦门大学-中国科学院“计量建模与经济政策研究”基础科学中心、米兰电竞·(中国区)联合主办，米兰电竞·(中国区)统计与数学学院承办，中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心和厦门大学邹至庄经济研究院协办，汇聚了来自清华大学、北京大学、英国剑桥大学等35所高校的近百名国内外专家学者。开幕式由米兰电竞·(中国区)党委常委、副校长覃红主持。
米兰电竞·(中国区)校长、党委副书记朱方伟在致辞中介绍了历史沿革、办学特色、人才培养现状。他强调，学校始终高度重视应用经济学等学科建设，持续深化教师职业发展、科研支持等领域的制度改革，以更具活力的保障体系广纳贤才，热切期盼各界英才加盟，携手推动学科突破与学校高质量发展。
中国科学院大学经济与管理学院院长、《计量经济学报》联合主编洪永淼教授在致辞中回顾了《计量经济学报》的发展历程，他强调期刊将持续致力于推动中国计量经济学的理论创新与学术发展，搭建开放包容的学术研讨平台，助力学科高质量前行。
本次研讨会共有四个时段的七场主旨报告，分别由米兰电竞·(中国区)统计与数学学院徐娟教授、黎娇龙教授、董朝华教授、吴远山教授主持。
中国科学院院士、国际系统与控制科学院院士汪寿阳教授以“TEI@I Methodology for Economic Forecasting: Insights from Over Two Decades of Practice”为主题，介绍了TEI@I方法论中的文本挖掘、计量经济学建模、智能技术建模、实际应用等内容，展示了多个经济预测的实际应用案例，该方法论已成功应用于经济预测的多个领域。
洪永淼教授以“Solving Dynamic Stochastic General Equilibrium Asset Pricing Models: A Regularized GMM Approach”为主题，介绍了一种求解动态均衡资产定价模型中未知函数的统计学习方法，无需依赖线性化或参数化假设，可处理高维状态变量与多重未知函数，且其大样本性质已得到确立且有限样本性能稳健。
北京大学光华管理学院涂云东教授以“Structural Break-Driven Optimal Subsample Forecast Combination”为主题，介绍了一种基于最新结构突变识别的子样本预测组合新方法，该方法通过数据驱动方式优化子样本设定与权重选择，在理论上实现系数一致性与权重渐近最优，并在模拟与美股风险溢价预测中显著优于传统做法。
澳门大学工商管理学院院长余俊教授以“Beyond First-Order Bias in Predictive Regressions：Estimation, Inference, and Return Predictability”为主题，阐述了iBoot统一框架的创新价值——该框架首次将间接推断与自助法有机结合，彻底校正了预测回归中长期被忽视的高阶偏差，即便在小样本、持续变量及长窗口场景下，仍能实现精准推断。
英国剑桥大学经济学院院长Oliver Linton教授以“Multivariate Auto Regressive Smooth Liquidity (MARSLiQ)”为主题，介绍了融合慢变趋势与短期动态的多元日度流动性模型，该模型通过分解资产流动性成分、纳入自回归反馈与指数溢出效应，既实现高维场景可处理性，又能精准量化流动性冲击的市场传导机制。
上海社会科学院数量经济研究中心研究员朱平芳以“高温冲击下的用电行为分化研究——来自高频居民用电负荷的证据”为主题，介绍了通过数理模型、数值模拟及函数型数据分析方法开展的相关研究，揭示了高温冲击对居民峰谷调节与日间生活用电分化的影响机制，发现经济弱势群体对高温更敏感、存在社会时间约束差异，且连续高温与积温效应会进一步放大这一分化现象。
清华大学汤家豪教授围绕“Teaching and learning for 60 years”这一主题，奉献了一场融汇学术深度与人文情怀的精彩分享，生动讲述了其与华罗庚、Maurice Priestley、Kurt Hirsch等享誉全球的科学家的相识历程及科研合作轶事。
青年学者圆桌论坛环节特邀北京大学宋晓军、复旦大学付中昊、厦门大学韩晓祎、上海财经大学谢天、上海纽约大学王丹等青年学者，围绕“人工智能经济学与计量经济学研究范式变革”主题展开深入研讨。
研讨会还设置了18个平行分论坛，近百篇学术论文在论坛中进行展示交流，共同为时间序列数据计量建模与统计学习贡献新智慧。
审核人：梁娜
