金融学院保险系
胡
祥
教授
出生年月：1987年10月
籍贯：安徽省安庆市
博士生导师、硕士生导师、中国准精算师
工作单位：米兰电竞·(中国区)金融学院保险系
研究方向：精算与风险管理、保险经济学、养老金融
E-mail：xianghu@zuel.edu.cn
讲授课程：
本科生：非寿险精算、社会保险
硕士生：精算理论与实务、养老金融
工作简历
2023年12月-至今，米兰电竞·(中国区)金融学院，教授
2018年12月-2023年12月，米兰电竞·(中国区)金融学院，副教授
2015年7月-2018年12月，米兰电竞·(中国区)金融学院，讲师
2014年7月-2014年10月，香港大学统计与精算学系，访问学者
社会兼职
中国现场统计研究会精算与风险管理分会常务理事
中国“双法”研究会量化金融与保险分会理事
湖北省保险学会常务理事
学术成果：论文
[1] 胡祥, 蔡明宸, 余洋. 天气指数保险系统性风险的空间分散效应研究——以我国双季早稻为例. 运筹与管理, 2025, 录用待刊.
[2] Deng, R., Hu, X., Zeng, Y., 2025. Longevity risk, health state transitions, and the demand for insurance. International Review of Financial Analysis, 104711.
[3] 胡祥, 邓睿涵, 余洋. 基于多状态久期模型的长寿风险和健康风险对冲策略. 系统工程理论与实践, 2025年第10期.
[4] Hu, X., Yao, J., 2025. A combined integer-valued autoregressive process with actuarial applications. Journal of Computational and Applied Mathematics, 459, 116384.
[5] 胡祥, 张连增. 最优奖惩系统的构建与评价——基于索赔次数与赔款金额的综合视角. 数理统计与管理, 2024年第2期.
[6] Ho, K. C., Shen, X., Yan, C., Hu, X., 2023. Influence of green innovation on disclosure quality: Mediating role of media attention. Technological Forecasting and Social Change,188, 122314.
[7] Chen, L., Hu, X., Chen, M., 2023. Optimal investment and reinsurance for the insurer and reinsurer with the joint exponential utility under the CEV model. AIMS Mathematics, 8(7), 15383-15410.
[8] Guan, G., Hu, X.,2022. Time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers in n-agent and mean-field games. North American Actuarial Journal, 26(4), 537-569.
[9] 胡祥, 崔巍川, 张连增.道路交通事故后果与我国交强险奖惩系统的构建与评价.保险研究, 2022年第7期.
[10] Hu, X., Zhang, L., 2022. Multivariate distribution with time and cross-dependence: Aggregation and capital allocation. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association,52(2), 669-706.
[11] Guan, G., Hu, X., 2022. Equilibrium mean-variance reinsurance and investment strategies for a general insurance company under smooth ambiguity. North American Journal of Economics and Finance, 63, 101793.
[12] Guan, G., Hu, X.,2022.On the analysis of a discrete-time risk model with INAR(1) processes.Scandinavian Actuarial Journal,2022(2), 115-138.
[13] Chen, M., Hu, X., 2021. On the evaluation of risk models with bivariate integer-valued time series. Lithuanian Mathematical Journal, 61(4), 425-444.
[14] Sun, W., Hu, X., Zhang, L., 2020. Moments of discounted aggregate claims with dependence based on Spearman copula. Journal of Computational and Applied Mathematics,377, 112889.
[15] Chen, M., Hu, X., 2020. Risk aggregation with dependence and overdispersion based on the compound Poisson INAR(1) process.Communications in Statistics: Theory and Methods,49(16), 3985-4001.
[16] Yuan, N., Hu, X., Chen, M., 2018. Risk aggregation based on the Poisson INAR (1) process with periodic structure.Lithuanian Mathematical Journal,58(4), 505-515.
[17] Hu, X., Zhang, L., Sun, W., 2018. Risk model based on the first-order integer-valued moving average process with compound Poisson distributed innovations. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(5), 412-425.
[18] Hu, X., Duan, B., Zhang, L., 2017. De Vylder approximation to the optimal retention for a combination of quota-share and excess of loss reinsurance with partial information. Insurance: Mathematics and Economics, 76(5), 48-55.
[19] 胡祥, 段白鸽, 孙维伟.再保险精算模型风险评估——基于相关性的实证研究.保险研究, 2017年第6期.
[20] 孙维伟, 张连增, 胡祥.基于分层广义线性模型的非寿险费率厘定精算模型研究.统计与信息论坛, 2017年第6期.
[21] 胡祥, 张连增. 极值copula的统计推断与实证分析.数理统计与管理, 2017年第2期.
[22] Hu, X., Zhang, L., 2016. Ruin probability in a correlated aggregate claims model with common Poisson shocks: Application to reinsurance.Methodology and Computing in Applied Probability, 18(3), 675-689.
[23] Hu, X., Yang, H., Zhang, L., 2015. Optimal retention for a stop-loss reinsurance with incomplete information.Insurance: Mathematics and Economics, 65(6), 15-21.
[24] Zhang, L., Hu, X., Duan, B., 2015. Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) Process.Scandinavian Actuarial Journal, 2015(5), 455-467.
[25] 张连增,胡祥.基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析.统计与信息论坛, 2014年第6期.
[26] 张连增,胡祥. Copula的参数与半参数估计方法的比较.统计研究, 2014年第2期.
[27] 张连增,胡祥.财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析.保险研究, 2013年第11期.
学术成果：著作
1. 《农业天气指数保险理论与实务》，武汉大学出版社，独著，2025年.
2. 《我国上市保险公司系统性风险评估》，经济科学出版社，独著，2019年.
3. 《最优再保险精算模型理论与应用》，经济科学出版社，独著，2018年.
学术成果：课题
1. 国家自然科学基金面上项目：风险关联视角下保险公司信度保费厘定与最优资本配置研究, 72371246, 主持, 2024年1月-2027年12月.
2. 国家自然科学基金面上项目：基于整值时间序列和相依结构的保险风险建模与最优管理策略研究, 71971216, 主持, 2020年1月-2023年12月.
3. 国家自然科学基金青年项目: 基于不完全信息和相依结构的最优再保险策略研究, 71601186, 主持, 2017年1月-2019年12月.
4. 中央高校基本科研业务费专项资金项目: 长寿风险管理与保险决策分析, 2722024BY007, 主持, 2024年1月-2024年12月.
5. 中央高校基本科研业务费专项资金项目: 基于Copula理论的保险风险管理研究, 2722020JCT008, 主持, 2020年1月-2020年12月.
教学成果
1. 中央高校教育教学改革项目，《新文科背景下保险精算专业核心课程构建：基于技术驱动与国际合作的探索与实践》，主持，2022年-2024年.
2. 第五届全国高校教师教学创新大赛校级选拔赛，新文科正高组，一等奖，2025年.
3. 胡祥, 张连增. 新文科背景下精算学专业人才培养创新与实践. 上海保险, 2023年第8期.